GESTION DU RISQUE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS : CAS DE LA BANQUE CONGOLAISE DE L’HABITAT (BCH)

E. BANGANGNAN, D. B. LOUBELO, J. G. MOUANDA MAKONDA

Résumé


Dans un environnement économique et financier de plus en plus instable, la gestion du risque de crédit par les établissements bancaires demeure une préoccupation majeure d’autant plus que leur existence en dépend. L’objectif du présent article est d’identifier, dans le cas de la BCH, un mécanisme lui permettant de réduire ce risque. A l’issue d’une enquête de terrain sur un échantillon de 162 clients de la banque, l’application de la méthode de classification hiérarchisée a permis de mettre en évidence trois classes correspondant à trois catégories de clients à la BCH. La classe n°1 (clients les plus risqués) composée en majorité des fonctionnaires et des agents de la force publique représente 66%, la classe n°2 (les moyennement risqués) 15,6% et la classe n°3 (les moins risqués) 18,4%. Ainsi, le mécanisme le plus approprié consisterait à appliquer un taux d’intérêt de 12% au moins pour la première classe, un taux compris entre 9% et 12% pour la deuxième et entre 2,45% et 9% pour la troisième classe. Par ailleurs, la mise en place par les pouvoirs publics des sociétés de garanties limiterait le rationnement du crédit par les banques.


Texte intégral :

PDF

Références


Banque de France., (2013), « Rapport annuel de la zone franc », Paris :Comité monétaire de la zone franc.

Barbaranelli C., (2001), « Evaluating cluster analysis solutions: An application to the Italian NEO Personality Inventory», European Journal of Personality, vol16, pp.43-55.

Bester H., (1985), « Screening vs. Rationing in Credit Markets with Imperfect Information», the American Economic Review, Vol. 75, n° 4, pp. 850-855.

Berger A., (2004), « The dynamics of market entry: the effects of mergers and acquisitions on de novo entry and small business lending in the banking industry», Journal of Business, Vol. 77, n° 4, University of Chicago.

Boussaada R., (2012), « L’impact de la gouvernance bancaire et de la relation bancaire sur le risque de crédit : Cas des banques Tunisiennes », thèse de Doctorat, Université MONTESQUIEU - BORDEAUX IV France.

Campbell T. et Kracaw W., (1980), « Information Production, Market Signalling, and the Theory of Intermediation », Journal of Finance, Vol.35, pp.863-882.

De Servigny A et ZelenkoI., (2010), « Le risque de crédit face à la crise », 4e édition, Dunod, Paris 2010, 320 P.

Diamond W etVerrechia E, (1991), “Disclosure, liquidity, and the cost of capital”, Vol. 46, n° 4, the journal of finance, pp 1325-1359.

Eber N., (2000), « Sélection de la clientèle et exclusion bancaire », Revue d’économie financière, Vol 58, n°3, pp.79-96.

Godbillon-Camus B et Godlewski C., (2005), « Gestion du Risque de Crédit dans la Banque : Information Hard, Information Soft et Manipulation », Institut d’Etudes Politiques, Université Robert Schuman, Strasbourg III, Octobre 2005, Dernière Version, Papier n°. 2005-2.

Hodgman D., (1963), « Commercial Bank Loan and Investment », Policy Bureau of Business and Economic Research, pp.36-48.

Jensen M etMeckling W., (1976), « Theory of firm: managerial behaviour, Agency costs and ownership structure », Journal of Financial Economics, Vol. 3, n° 4, pp. 305-360.

Leland H. et Pyle D., (1977), « Information Asymmetries, Financial Structure, and Financial Intermediaries », Journal of Finance, Vol. 32, pp.371-387.

Manchon E. (2001), « Analyse bancaire de l’entreprise » Paris, Economica, 5ème édition (Collection Economica – Institut Technique de Banque), 541 p.

Mester L. (1997), « What’s the Point of Credit Scoring? », Federal Reserve Bank of Philadelphia Business Review, septembre-octobre, n° 3, pp. 3-16.

Milligan W., (1981), “A review of Monte Carlo tests of cluster analysis”, Multivariate Behavioral Research, Vol 16, pp 379-407.

Omri A. et Bellouma M., (2008), « L'impact de la qualité de la Relation Banque-Entreprise sur la prime de risque exigée des entreprises tunisiennes », La Revue des Sciences de Gestion 2008/1 (n°229), pp. 95-102.

Petersen M. et Rajan R., (1994), « The Benefits of Lending Relationships: Evidence from Small Business Data », Journal of Finance, Vol. 49, n° 1, pp 3-37.

Petersen, M. (2004): “Information: Hard and Soft,” Mimeo, Kellogg School of Management, Northwestern University.

Roosa, R., (1951), « Interest Rates and the Central Bank », Money Trade and Economic Growth, Macmillan, New York.

Sami H. et Delorme A., (2004), « Diffusion d’information et risque de crédit dans les économies émergentes », GATE, Université de Lyon II, France.

Saurina J., (2008), « Bâle II va- il prévenir ou aggraver les crises ? » Finances et Développement, n° 2, pp. 65-98.

Sinkey F. (1992), “Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry”, MacMillan, New York (4ème édition).

Smondel A., (2011), « Comment les Banques octroient les crédits aux PME ? », thèse de Doctorat, Université Paris-Dauphine, France.

Stiglitz E et Weiss A, (1981), « Credit Rationing in Markets with Imperfect Information », The American Economic Review, vol. 71, n° 3, juin, pp. 393-410.

Vachon M, Beaulieu-Prevost D, Ouellette A et Achille M., (2005), dans « Analyse de classification hiérarchique et qualité de vie », Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, Université de Montréal 2005, Vol. 1 (1), p. 25-30.

Viganò L. (1993), “A credit scoring model for development banks”: an African case study, Savings and Development, N4-XVII.

Williamson O.E., (1985), The Economic Institutions of Capitalism, Free Press, trad. Française : Les institutions de l’économie, Inter-editions, 1994 .


Renvois

  • Il n'y a présentement aucun renvoi.